損切りルールの作り方とルールごとのメリット、デメリット

現状、自分の中の最も大きな課題として、損切りルールが確立できていない点があります。

以前は損切りをpips数で指定していたのですが、それだと短期的な逆行で損切りにかかってしまい無駄に損失を増やしている気がしました。

その後、損切りを広めにとって利益が出るようになったのですが、そうすると損切りした時に損失が大きくコツコツドカンになりかねないと感じています。

そこで今回は損切りルールの確立に向けて、損切りについて考えていきたいと思います。

損切りルールの作り方とルールごとのメリット、デメリット

まず、一般的に損切りルールをどのように設定しているか調べると以下の方法が多かったです。

それぞれどんな方法でどのようなメリット、デメリットがあるのか簡単に見ていきます。

pips数で損切りする

pips数で損切りするのは最もわかりやすく、エントリーの際に損切り幅を5pips、10pips、20pipsなど決めておき、その分逆行したら損切りする方法です。

この方法であればエントリー時にStopLoss注文として、損切りの注文を出しておくことができ、損失額を一定にできる点がわかりやすく良いと思います。

私も以前はpips数で損切り注文を出していました。

エントリー根拠が否定されたら損切りする

エントリー根拠に基づいた損切り注文を出す場合、例えば移動平均線のSMA50まで反発したところで押し目買いを狙う場合、SMA100あるいはSMA200を超えてしまったら損切りするというものです。

エントリー根拠が否定されたら見込み違いだったということで撤退することになり、ロジカルでわかりやすい損切りルールかと思います。

エントリー根拠が明確でないと損切り注文を出すことができず、エントリーが洗練するというメリットもありますね。

一方で、自分のように移動平均線をもとにエントリーしていると、どこまで逆行したら損切りするかは判断が難しく、また損切り幅が大きくなりがちです。

最近はチャネルラインをもとにトレードすることも多くなり、その場合は使いやすい損切りルールかなと感じています。

損切り発動のラインを決めて戻ってきたところを損切りする

また、損切り発動のラインを決めて、その後戻ってきたところで損切りをする方法もあるようです。

これは損切りを段階的に考えたもので、あるラインを超えたら損切りをすると決めて、その後の戻りを待つ方法です。

損切りが必要になるケースでは価格が伸び切っているケースが多く、その後戻りがあることも多いです。

そのため、戻ってきたところで損切りをしようという考え方のようです。

例えば、ドル円ロングで105円を割ったらもう損切りすると決めて、その後105.20まで戻ったタイミングでポジションを切るというような考え方です。

伸び切ったところで損切りをしないので、損切り時の損失を抑えることができますが、戻ってこないというケースもありますので、その場合は大怪我をしてしまう方法です。

基本的に損切りをしない

また、意外なところで稼いでいるトレーダーの人でも基本的に損切りをしないという人がいるようでした。

あるラインを超えたらナンピンなどを駆使して立ち回り、損失なしまたは微益でポジションを閉じるという方法です。

現在の私もこれに近いような形です。

かなり低いロット数で入っているので、ナンピンやマーチンゲール法を使うことができ、それを使って数10pipsから100pipsくらいの逆行であればうまく立ち回ることができます。

ただ、やはり一方的に大きく動いてしまうと多額の損失が出る可能性があり、またナンピンを使っている間など証拠金や自分のリソースを拘束されることになりストレスもかかります。

資金やリソースの効率を考えると、損切りするなら早くしてしまった方が良いのかなというのが今の考えです。

エントリー根拠が否定されたら損切りがベストか

このように巷のトレーダーや私の損切りルールを見ていくと、損切りルールにも色々ありそれぞれメリット、デメリット、向き不向きもあるように感じます。

今の私は損切りをとにかく早く自動化したいという思いが強いので、先に紹介した方法のうち2つ目のエントリー根拠が否定されたら損切りするのがベストではないかと考えています。

一番ロジカルですし、敗北のポイントもわかりやすいですしね。

今の私は移動平均線やチャネル、重要水平線などを背に短期的な逆張りとなる、中長期的な順張りとなる押し目買いや戻り売りをしかけることが多いです。

ですので、その根拠となったラインやその次の重要線の少し外側（10pipsくらい）に損切り注文を置くのが最も良いのかなと。

こんな感じでしょうか。

このように考えていくと、損切りを考えるにはエントリー根拠を明確にしないといけず、エントリーごとに損切りまできちんと検討する必要がありますね。

ナンピンを使う場合

またナンピンを使うとややこしくなるので、この損切りルールを徹底するならナンピンはできませんね。

ナンピンをするなら、エントリーポイントの一つ外側でナンピンして、2つ外側の重要線まで逆行したら損切りとかでしょうか。

いずれにせよナンピンをすると助かる可能性はぐんと高まりますが、その分損切り額が大きくなり難しくなります。

損切りの多発も防ぎたい

また、損切りが多発するのも精神衛生上良くないので、エントリーを厳選したり、損切りを広めに置く（SMA20でエントリーする場合、SMA200を損切りラインとするなど）ことも考えています。

損切り幅についてはまだゆるゆるのルールですが、「エントリー時に損切り注文を出す」という点は今後徹底していきたいと思います。

損切りルールの確立にはまだ時間がかかりそうですが、少しずつ確立に向けて前進していきたいと思います。